United forsøger at gøre en ende på seks års ventetid på en sølvmedalje i kampen mod Newcastle, som er i League Cup-finalen for første gang i 47 år.
Ten Hag's mandskab har fortsat mulighed for at vinde fire trofæer i hans første sæson i spidsen.
De Røde Djævle slog i løbet af ugen Barcelona i et brag af en kamp og nåede dermed torsdag frem til ottendedelsfinalerne i Europa League. De møder dertil West Ham i FA Cuppens femte runde og ligger for nuværende på tredjepladsen i Premier League, otte point efter førerholdet Arsenal.
"Når man spiller for Manchester United og skal skabe sit eget eftermæle, skal man vinde trofæer," sagde Ten Hag.
"Vi er på vej i den rigtige retning, og søndag har vi muligheden for at vinde et trofæ. Men efter søndag går det videre, for vi har stadig tre trofæer at jagte, og vi har stadig gode muligheder for at vinde noget."
Et udsolgt stadion med 90.000 tilskuere vil være på plads i engelsk fodbolds katedral, hvor begge holds fans tørster efter trofæer. Dog nogle mere end andre.
Newcastle har således ikke vundet et stort trofæ i 54 år, men er på vej fremad i deres første hele sæson under saudisk ejerskab.
Ten Hag indrømmer, at han aldrig har været på Wembley før, og han ser derfor frem til den store begivenhed.
"Jeg har aldrig haft mulighed for at opleve at være på Wembley, kun på tv, og jeg glæder mig meget til det," tilføjede han.