Real vandt deres 15. europæiske cup i juni på Wembley, hvor Dani Carvajal og Vinicius Jr. scorede sent og vandt en 2-0-sejr over et Dortmund-hold, der lå lunt i svinget til en overraskende sejr efter at have domineret den første time.
"Mentalitet alene er ikke nok til at overleve mod Real Madrid, især ikke på dette stadion, mod mestrene i denne turnering," siger Sahin på en pressekonference mandag.
"Vi har brug for alt i morgen. Vi har brug for en masse kvalitet, en masse selvtillid, selvfølgelig mentalitet og også, som vi siger i Tyskland, held i spillet. Kampen skal gå vores vej, så hvis vi kun viser mentalitet vil det ikke være nok - men uden mentalitet har vi selvfølgelig absolut ingen chance her."
Dortmund fik en god start på turneringen med en 7-1-sejr hjemme over Celtic med Kasper Schmeichel tidligere på måneden, efter at de havde vundet 3-0 over Club Brügge, med to danskere i truppen, i deres første kamp.
De fører i øjeblikket tabellen med seks point og en imponerende målforskel på ni.
"Det er kun muligt (at fortsætte på denne måde) som et kollektiv mod dette hold," tilføjer Sahin.
"Drengene ved, hvad vi har planlagt for i morgen. Vi vil være modige og bygge videre på de sidste to kampe i Champions League."
Sahin, der som aktiv har spillet for begge klubber, kommer til Bernabeu for første gang som træner efter at han blev ansat sidste sommer. Den tidligere tyrkiske midtbanespiller var Edin Terzics assistenttræner i klubben inden da.
"At være tilbage på Santiago Bernabeu betyder meget for mig, fordi det altid har været min drøm at spille for Real Madrid en dag. Min søn blev født i denne smukke by, og jeg har ham med mig her," siger Sahin.
"Nu har jeg det privilegium at stå på sidelinjen i morgen med min barndomsklub mod en af mine største drømme, så det betyder meget for mig.
"Selv om det ikke var så længe, jeg spillede for Real Madrid, vil det altid være noget særligt for mig. Ikke kun af fodboldmæssige årsager, men også familiemæssigt, det er fantastisk at være her."
Sahin blev hentet til Real fra Dortmund i maj 2011, inden han blev udlejet til Liverpool et år senere. Han vendte tilbage til Dortmund i begyndelsen af 2013, i første omgang også på en lejeaftale, inden klubben gjorde hans tilbagevenden permanent i april 2014.