Den 46-årige, der vandt verdensmesterskabet med Frankrig og er Arsenals topscorer gennem tiderne, fortalte podcasten Diary of a CEO, at coronaviruspandemien fik ham til at fokusere på sine mentale helbredsproblemer, da han græd "næsten hver dag."
Henry har kædet det sammen med sin fortid og en søgen efter anerkendelse fra sin far, som ofte var kritisk over for hans præstationer som ung spiller.
"Gennem hele min karriere, og siden jeg blev født, må jeg have været deprimeret," siger Henry.
"Vidste jeg det? Nej. Gjorde jeg noget ved det? Nej, men jeg tilpassede mig på en bestemt måde. Det betyder ikke, at jeg går lige, men jeg går dog. Du er nødt til at sætte en fod foran den anden og gå. Det er det, jeg har fået at vide, siden jeg var ung.Jeg stoppede aldrig med at gå, så ville jeg måske have indset det. Men under Covid - stoppede jeg med at gå. Jeg kunne ikke. Så begynder man at indse det."
Henry var ansvarlig for det canadiske hold Montral Impact, da pandemien ramte, og han var isoleret og på den anden side af jorden i forhold til sin familie.
"Jeg var isoleret i Montreal, og det var hårdt ikke at kunne se mine børn i et år," tilføjer han.
"Tårerne kom af sig selv. Hvorfor ved jeg ikke, men måske var de der i meget lang tid.Teknisk set var det ikke mig, det var den unge mig. (Græd for) alt det, han ikke fik, godkendelse."
Henry, som nu er træner for Frankrigs U21-hold, sagde, at hans fars ønske var, at han skulle blive "en fantastisk fodboldspiller" fra det øjeblik, han første gang holdt sin søn.
"Som lille dreng var det altid 'Du gjorde det ikke så godt'. Så det er klart, at når man hører det oftere end ikke, så er det det, der bliver hængende," siger Henry.
"Det hjalp til en vis grad atleten, det hjalp ikke så meget mennesket".